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さわさわ戦略・損切りのシミュレーション
 さわさわ戦略(リピートイフダン・トラップトレード)には、損切りしない方法と、損切りする方法があります。
 両者の収益の差を、豪ドル/円で比較してみました。
 さわさわ戦略は、仕掛けと手仕舞い(決済)のキザミ(値幅間隔)の大きさと、うねりの特性の合致具合によって収益が異なります。
 従って、抽出した期間が短い場合、シミュレーション結果は大きく変動します。


 期間は、大きく下がって、再び元の位置近くに上昇した、08.2.28~08.3.28の一ヶ月間。
 仕掛けは、1円ナンピン、利食いも1円。
 損切りは、うねりの変化が起き易い3円と、かなり余裕?の7円の二通り。

 損切りで、ポジションがなくなったも、1円単位で再び仕掛けます。

  
結果は、

【損切りしない場合】
  <仕掛け1円 利食い1円>
     総仕掛け回数 27回
     最大仕掛本数 12本
     利食回数    23回
     収益       23.0円
     残玉       4本



【損切りした場合】
  <仕掛け1円 利食い1円 損切り3円>
     総仕掛け回数 33回
     最大仕掛本数  3本
     利食回数    21回
     損切回数    10回
     利食い     21.0円
     損切り     30.0円
     収益      ▲9.0円
     残玉       2本


     
  <仕掛け1円 利食い1円 損切り7円>
     総仕掛け回数 31回
     最大仕掛本数  7本
     利食回数    24回
     損切回数     5回
     利食い     24.0円
     損切り     35.0円
     収益      ▲9.0円
     残玉       2本



【考察】
 損切り無しよりも、損切り3円が総仕掛け回数が多いのは、上昇トレンドで再びポジションを持ったため。

 損切り3円幅は、最大ポジション3本と精神的に楽だが、上昇トレンドでポジションがなくなるため、1本のみで追っかけとなり、収益機会もその分減る。
 損切り7円幅は、損切り回数は減るが、金額が大きいため、下落が急なときは精神的にきついであろう。

 収益は、両方とも9円の赤字となったが、もっと下落幅が大きな場合、どうなるか、先月からの大幅下落試算が次のテーマ。

 損切りをした場合、3σ近い下落まで耐えられるのは分かるが、はたして損を取り戻すことができるのか?
 すくなくとも、試算した期間では、値は元に戻ったが、利益はマイナスのままであった。

 このことから、さわさわ戦略をとる場合は、損切りが不要な、余裕を持ったキザミ値幅が必要と考えます。 

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 但し、全体のポートフォリオ上からは、日本の金融機関だけでなく、グローバルな分散が理想と考えております。
 国内の投資信託がTOPIX比較するもの(TOPIXより下げ幅が少なければ、資産が減少しても優秀と評価される、投資家を小バカにしたもの)と異なり、ヘッジファンドは絶対値の増加で評価します。

 過去の危機(ロシアデフォルト、アジア通貨危機、9・11、昨年のサブプライム問題等)時にも、10~15%複利で増え続けている実績があります。
 FXはメンテナンスが必要?ですが、ファンドは一度購入すれば、あとはほったらかしで済むことも気に入ってます。→海外ファンド活用法

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 ■私のトラップトレード
 ■さわさわ戦略の落とし穴
 ■じっと我慢の持ち合い相場
 ■うねりの大きさ別に応じた最適キザミのシミュレーション
 ■大きなグラフの活用
 ■さわさわ戦略の利点
 ■上昇トレンドと下降トレンドで決済値幅を変えた場合のシミュレーション
 ■FXの公理 

テーマ:FXでシステムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

【2008/09/15 16:42 】 | FXの基礎知識 | コメント(0) | トラックバック(0) | page top↑
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