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さわさわ戦略の弱点
 7月21日に年初来高値104.44をつけた豪ドル/円の下げが急です。
 昨日8月13日(93.16)までの下げ途上において、さわさわ戦略(リピートイフダン・トラップトレード)での回収状況をシミュレーション。
 日足グラフにみられる、今回の下げは、昨年11月あるいは年初の3月に見られたような上下動を伴う緩やかな傾斜でなく、昨年(’07年)8月にみられたようなほとんど戻りの無い急落でした。

 私の実戦は、0.5円(50銭)ナンピンで仕掛け、1円値幅を取れたら手仕舞い(決済)します。

 昨日まで、全く回収の機会が無く、ポジションを膨らませてきました。
 さわさわ戦略の弱点は、このように一直線に動く相場です。

 過去に私も経験しておりますが、ある値幅以上は損切りする高レバレッジ戦略をとっておられる場合は、きつくなります。
 さわさわ戦略では、損切りを取り戻すのは、なかなか難しいような記憶があります。


 最初に、シミュレーションの前提条件から
①50銭ナンピン、1円幅利食いのイフダン仕掛け
②あらかじめの仕掛け値幅は、104円から90円までの30本
③トレードはマニュアル、1日1回

シミュレーション結果
【仕掛け50銭、利食い50銭】
仕掛け回数26回
利食い回数3回

【仕掛け50銭 利食い1円】
仕掛け23回
利食い 0回

(※注)このシミュレーションは、当日の日足データで仕掛けを判断し、翌日以降の日足データで利食いを判断するため、当日中の利食いチャンスが加味されていない。
 従いまして、M2Jで自動トレードした場合と較べ、仕掛け回数も利食い回数も不利な数値となっております。

 実際の注文(50銭ナンピン 利食い1円)は、一昨日まで全く利食いできず、昨日やっと3本利食いできました。

 このように考えると、利食い値幅を細かくすればするほど、自動リピートイフダン・トラップトレードの成績が優れたものになるはずです。
 
 しかし反面、利食い値幅を拡大したほうが、効率が良いという考え方もあります。
 例えば実際にはあり得ない仮定ですが、104円から94円まで一直線に落ち、再び104円まで一直線に回復したとします。
 この時、利食い50銭では20回(10円)ですが、利食い1円では19回(19円)、利食い2円では17回(34円)にもなります。

 利食い値幅を帰ることで、10円と34円の差がつく。
 その差は、うねりを形成するリズムの波の大きさに影響を受ける。
 その波の大きさは、相場参加者の心理的動揺に影響される・・・となると、悩みが尽きません。

 
 また、別の悩みですが、トラップトレードで一日平均稼げる収益の分を、キャリートレードで稼ぐとすると、この二つの方法は、どちらが優れるのか?
 キャリートレードにて、損益分岐点がボラティリティの下限を割った場合、最強の資産になるのでは?
 ・・・というのが、今後検証していきたい課題です。

 全体のアセットアロケーションを考えた最適なポートフォリオは、投資家には必須でしょうから。
 

テーマ:FXでシステムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

【2008/08/14 13:03 】 | FXの基礎知識 | コメント(0) | トラックバック(0) | page top↑
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