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さわさわ戦略・豪ドルシミュレーション
 一定値幅の分割買いで仕掛ける「さわさわ戦略 リピートイフダン・トラップトレード」の場合、上昇トレンドと下降トレンドで決済値幅を変えた方が、成績が良くなるのでは?と、仮説をたて検証してみました。
【条件・ルール】
豪ドル円の一定値幅の分割買いと分割決済
仕掛け 0.5円ナンピン
決済   0.5円、1円、2円の三種類をシミュレーション
シミュレーション期間 08.2.28~08.3.28 の日足高安データ
スプレッド 0.05


【仮説】
 買いのみで仕掛ける戦略では、下落トレンドに望むには、なるべく早く(なるべく値幅を小さく)決済した方が、収益を上げられるはず?
今年の2月末から3月中旬の急落時を選びました。


【結果】
<決済値幅 0.5円>
仕掛け総回数 52回
決済回数    35回
収益       17.5円
残玉       17本


<決済値幅 1円>
仕掛け総回数 46回
決済回数    27回
収益       27.0円
残玉       19本


<決済値幅 2円>
仕掛け総回数 35回
決済回数    16回
収益       32.0円
残玉       19本




【考察】
 仕掛けの総回数は、細かく決済した方が多くなるのは当然の結果となりました。
 当初は、0.5円単位が一番収益が多く、1円単位、2円単位と順に収益が低くなると想定しておりました、

 ところが、全く逆の結果となり、正直なところ困惑しております。

 さわさわ戦略の収益は、日々のボラティリティに左右されます。
 昨年(07年)5月ころまでは、比較的なだらから(ボラティリティの小さな)動きでした。
 ここ2年ほどボラティリティが大きな傾向がありますから、決済値幅を大きくしたほうが有利な結果となりましたが、今後も同じ傾向が続くか否かは、難しいところ。

 前回(4月24日)のシミュレーション(うねり値幅7種類)で、最終的に0.5円キザミ仕掛け・決済値幅2円を採用しました。
 今回のシミュレーションで、気になっていた「決済値幅の細分化が必要ない」という結論になり、一つ迷いが消えました。

 今回のシミュレーションは、期間が短すぎる?弱点も考えられますから、もうすこし長期も必要ですね。


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 但し、全体のポートフォリオ上からは、日本の金融機関だけでなく、グローバルな分散が理想と考えております。
 国内の投資信託がTOPIX比較するもの(TOPIXより下げ幅が少なければ、資産が減少しても優秀と評価される、投資家を小バカにしたもの)と異なり、ヘッジファンドは絶対値の増加で評価します。

 過去の危機(ロシアデフォルト、アジア通貨危機、9・11、昨年のサブプライム問題等)時にも、10~15%複利で増え続けている実績があります。
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 ■正にこの方法でした
 ■私のトラップトレード
 ■さわさわ戦略の落とし穴
 ■じっと我慢の持ち合い相場
 ■うねりの大きさ別に応じた最適キザミのシミュレーション
 ■大きなグラフの活用
 ■さわさわ戦略の利点
 ■上昇トレンドと下降トレンドで決済値幅を変えた場合のシミュレーション
 ■FXの公理 





テーマ:FXでシステムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

【2008/07/06 14:37 】 | FXの基礎知識 | コメント(0) | トラックバック(1) | page top↑
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