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リピートイフダン・トラップトレードのシミュレーション
 さわさわさんの手法で豪ドルを検証、リピートイフダン・トラップトレード/収益を最大化するキザミ値幅とは?
 予め値幅を決めてのシステム売買。収益を最大化するキザミ値幅は、相場のうねり(幅とリズムの繰り返し)具合で、どう変化するかをシミュレーションしてみました。

 過去の豪ドル日足データより、手始めに1円キザミで仕掛け(1円ナンピン)、1円の利益で手仕舞い(仕切り)を繰り返す手法のキザミの最適値(収益金額の最大化)は、はたしてどうなりますか?
 この手法は、買い玉を持ち続けるリスクに加え、必然的に天井つかみが避けられないため、少しでも挽回(スワップポイント)が期待できるように、通貨ペアはAUD/JPYとNZD/JPYで試算。

 過去データは、ひまわり証券さんよりの日足四本値データ(マーケット情報)を活用。
(こういう有意義なデータを無料にて提供されている「ひまわり証券」さんに、感謝します。)


 「1円ナンピン・1円仕切り」のシミュレーション期間は、2005.1.3~2008.3.28 まで。
 3月28日時点では、最高値(106円)から1円キザミ(105円、104円、103円・・・)の損玉を抱えていることになります。

 約39ヶ月間の売買成果は、
 ●AUD/JPY 収益(仕切)回数 180回 収益金額180万円。
   最大ドローダウン241.5万円(106→86) 値洗い損▲112.5万円(106→90)
 ●NZD/JPY 収益(仕切)回数 186回 収益金額186万円。
   最大ドローダウン253.0万円( 96→74) 値洗い損▲162万円(96→78)

 両者とも最高値から15~18%ほど下落しているにも関わらず、収益金額が値洗い損を上回っています。
 3年以上かかって180万円では不足と評価される人もいるでしょうが、「機械的に売買しただけ」のわりには、優秀ではないでしょうか?
 上記シミュレーションには、スワップポイントの計算が省略されていますので、実際の収益には、これにスワップポイント分が上乗せされます。
 (高値掴みのポジションは、キャリートレードと同じ成果を生んでいる)


 売買タイミングを、もっと詳細に分析しますと、07年3月までは穏やかな上昇基調が続いていたため、一ヶ月に2回から3回の取引のみです。
 もっとも少ない月では、取引ゼロもあります。

 逆に、08年度に入ってからは、うねりが大きく、頻繁になっていますから、例えばAUDの07年収益回数は103回。 08年の収益回数は36回もあります。
合せますと、全体の収益回数180回の77%を占めています。

 これをは、07年度の3月頃より、完全にうねりの特性が変わったといえますね。
 今年4月までの為替相場を見ても、08年度はあきらかに、大きなうねりが生じています。

 大きな「うねり」には、大きなキザミが似合うのではないでしょうか?
 これが、リピートイフダン・トラップトレードにスウィングトレードの要素を加えようとしたアイデアです。

 仕掛け(エントリー)は、キザミが変わらない限り、最大ドローダウン(最大リスク)は変わりません。

 回収(仕切り・手仕舞い)を3円単位にしてみました。(AUD/JPY 期間は08.1.2~08.3.28)
 すると、1円仕切り(収益回数 34回34万円)の場合と比べ、収益(仕切)回数は12回と激減しますが収益金額は、36万円と微増になりました。

 う~ん・・・ 
 細かく動かせば、動かすほど(手間ばかりかかる割には)、多く稼げるわけではないようです。

 では1円ナンピン仕掛け、2円仕切りではどうでしょうか?(AUD/JPY 08.1.2~08.3.28)
 この場合、収益回数21回 収益金額42万円となりました。
 なかなか、いい感じです・・・

 収益のキザミ単位も、うねり(トレンド)の大きさに対応した、最適な大きさがあるようです


 上記、シミュレーションはきりの良いXX円00銭を使いましたが、もっとキザミを小さくすれば収益を伸ばせるのでは・・・? と、50銭単位でもシミュレーションしてみました。
 この場合、単純には、最大ドローダウン金額(ロスカットリスク)は2倍になります。

 この時にも、はたして仕切り単位をどうするか迷いました。

 50銭キザミで仕掛け、50銭で利食いするのが普通でしょうが、一日で2円、3円上下するのは珍しくない市場です。
 50銭単位は、あまりにも忙しすぎ、「労多くして益少なし」の可能性が考えられます。

 ということで、「50銭キザミ仕掛け(エントリー)、1円50銭仕切り」でシミュレーション(AUD/JPY 07.11.1~08.3.28)。
 収益回数88回 収益金額132万円 3.28時点の値洗い損が361万円。
 (値洗い損が大きいのは、保守的な考え方で、不利な期間を選んでいることも一因です)

 もっと、収益単位のキザミを多くしてみました。(AUD/JPY 08.1.2~08.3.28)
  ■50銭キザミ仕掛け、2円仕切り 収益回数40回 収益金額80万円
  ■50銭キザミ仕掛け、3円仕切り 収益回数37回 収益金額111万円
  ■50銭キザミ仕掛け、4円仕切り 収益回数24回 収益金額136万円
  ■50銭キザミ仕掛け、5円仕切り 収益回数16回 収益金額80万円

 この期間は、10円越えの下げ、上げ、下げがありました。
 この「うねり」には、4円仕切りが最適でした。


 それでは、もっと小さい「うねり」に対しては、どういう結果になるのでしょうか?
 それぞれ、7円の波、4.5円の波、4円、3.5円、2.5円を選び出し、シミュレーションした結果です。

【7円うねり】
  ■50銭仕掛1円仕切=収益回数24回 収益金額24万円
  ■50銭仕掛1.5円仕切=収益回数21回 収益金額31.5万円
  ■50銭仕掛2円仕切=収益回数19回 収益金額38万円
  ■50銭仕掛3円仕切=収益回数15回 収益金額45万円
  ■50銭仕掛4円仕切=収益回数12回 収益金額48万円
  ■50銭仕掛5円仕切=収益回数10回 収益金額50万円
  ■50銭仕掛6円仕切=収益回数8回 収益金額48万円

【4.5円うねり】
  ■50銭仕掛1円仕切=収益回数15回 収益金額15万円
  ■5銭仕掛1.5円仕切=収益回数12回 収益金額18万円
  ■50銭仕掛2円仕切=収益回数9回 収益金額18万円
  ■50銭仕掛3円仕切=収益回数4回 収益金額12万円
  ■50銭仕掛4円仕切=収益回数0回 収益金額0万円
  ■50銭仕掛5円仕切=収益回数0回 収益金額0万円
  ■50銭仕掛6円仕切=収益回数0回 収益金額0万円

【4円うねり】
  ■50銭仕掛1円仕切=収益回数8回 収益金額8万円
  ■50銭仕掛1.5円仕切=収益回数6回 収益金額9万円
  ■50銭仕掛2円仕切=収益回数5回 収益金額10万円
  ■50銭仕掛3円仕切=収益回数3回 収益金額9万円
  ■50銭仕掛4円仕切=収益回数0回 収益金額0万円
  ■50銭仕掛5円仕切=収益回数0回 収益金額0万円
  ■50銭仕掛6円仕切=収益回数0回 収益金額0万円

【3.5円うねり】
  ■50銭仕掛1円仕切=収益回数6回 収益金額6万円
  ■50銭仕掛1.5円仕切=収益回数5回 収益金額7.5万円
  ■50銭仕掛2円仕切=収益回数4回 収益金額8万円
  ■50銭仕掛3円仕切=収益回数2回 収益金額6万円
  ■50銭仕掛4円仕切=収益回数0回 収益金額0万円
  ■50銭仕掛5円仕切=収益回数0回 収益金額0万円
  ■50銭仕掛6円仕切=収益回数0回 収益金額0万円

【2.5円うねり】
  ■50銭仕掛1円仕切=収益回数4回 収益金額4万円
  ■50銭仕掛1.5円仕切=収益回数3回 収益金額4.5万円
  ■50銭仕掛2円仕切=収益回数2回 収益金額4万円
  ■50銭仕掛3円仕切=収益回数0回 収益金額0万円
  ■50銭仕掛4円仕切=収益回数0回 収益金額0万円
  ■50銭仕掛5円仕切=収益回数0回 収益金額0万円
  ■50銭仕掛6円仕切=収益回数0回 収益金額0万円


 当然ながら、仕切りのキザミ(収益単位)が大きくなると、うねりが小さくなるに従って、収益機会が少なくなります。
 また、この事例とは異なるリズムで動く「うねり」もあるはずです。

 仕掛けと仕切りのキザミ幅をどうするかという問題は、資金量にも性格にも関係があると思います。
 性格と書きましたのは、相場を志していますと、我慢が出来る限界といいますか、注文を出したり、手仕舞いをしたりする行動の間隔に、差異があるのです。

 ある人は、チャンスが来るまで何ヶ月でも待ち続けるでしょうし、毎日売買していないと落ち着かない人もいます。
 従って、キザミの問題は、最終的には「実践者それぞれの好み」という結論に落ち着くと思います。

 私の場合は、「50銭ナンピン2円仕切り」を実施しております。


 但し、全体のポートフォリオ上からは、日本の金融機関だけでなく、グローバルな分散が理想と考えております。
 国内投資信託の場合インデックス評価(TOPIXより下げ幅が少なければ、資産が減少しても優秀と評価される、投資家を小バカにしたもの)が普通ですが、ヘッジファンドは絶対値の増加で評価します。

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 ■私のトラップトレード
 ■さわさわ戦略の落とし穴
 ■じっと我慢の持ち合い相場
 ■うねりの大きさ別に応じた最適キザミのシミュレーション
 ■大きなグラフの活用
 ■上昇トレンドと下降トレンドで決済値幅を変えた場合のシミュレーション
 ■FXの公理


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テーマ:FXでシステムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

【2008/04/24 14:11 】 | FXの基礎知識 | トラックバック(0) | page top↑
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