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さわさわ戦略・1円ナンピンの1円手仕舞い
 08年3月27日の為替王さまのブログで、まさに同じシステム売買の手法をとっておられる方の投稿があり、ビックリ!
 その方は、1円キザミを採用されておられます。
 投稿には、そのキザミの選択まで説明されておりませんが、2000万円が2960万円に増えたとのこと。
 もはや、マニア以外は知らないでしょうが、「自動巻き腕時計」というものの内部構造はご存知ですか?

 内部には、片側に重しをつけた車輪のようなものに爪が付いています。その爪は、ぜんまい(イタバネを丸く巻いたもの)を巻き上げる方向のみ引っかかるようになっています。

 片側に重しをつけた車輪は、腕のわずかな動きでもバランスを崩し、振り子のように左右に回転します。
 例えば右回りに回ったときに、ぜんまいを巻き上げ、左回りは空転します。

  
 私の基本戦略は、腕の動きで、自動巻き腕時計のぜんまいが巻き上げられるように、為替の動きで利益を生み出せるようにすること。

 
 最初に注目したのは、ドル円でした。
 為替は、短期のリズム的な動きと、数日にわたるうねりが見られる。
 そのうねりが、数ヶ月の大きなトレンドを形作る。
 難しいのは、どの水準で反転するか決まっていないこと。

 統計的には、ドル円の1日の変動幅は、60銭程度らしい。
 しかも、変動幅(ヒストリカルボラティリティ)が約9%。 
 そうすると、ボラティリティの幅一杯に買値を分散させれば、常時収益機会を持てることになります。

 ということで、試算を始めました。
 データは一番不利な、大きく下落トレンドの時、具体的には、03年6月27日~04年3月31日。
 1円ナンピン、1円利食いの条件では、最大ドロー136万円、利食い31回31万円、保証金が1万ドルあたり2万円とすると、仕掛が17万ドルありますから、最低証拠金は17X2+136=170万円となります。

 では、仕掛け1円ナンピン、手仕舞い(仕切り)2円とすると、・・・
という具合にシミュレーションして、手持ち資金の制約の中で、最大利益を上げられるキザミを求めようとしたわけです。

 キザミのシミュレーションと結果については、お楽しみに。


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 但し、全体のポートフォリオ上からは、日本の金融機関だけでなく、グローバルな分散が理想と考えております。
 国内の投資信託がTOPIX比較するもの(TOPIXより下げ幅が少なければ、資産が減少しても優秀と評価される、投資家を小バカにしたもの)と異なり、ヘッジファンドは絶対値の増加で評価します。

 過去の危機(ロシアデフォルト、アジア通貨危機、9・11、昨年のサブプライム問題等)時にも、10~15%複利で増え続けている実績があります。
 FXはメンテナンスが必要?ですが、ファンドは一度購入すれば、あとはほったらかしで済むことも気に入ってます。→海外ファンド活用法

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 ■私のトラップトレード
 ■さわさわ戦略の落とし穴
 ■じっと我慢の持ち合い相場
 ■うねりの大きさ別に応じた最適キザミのシミュレーション
 ■大きなグラフの活用
 ■さわさわ戦略の利点
 ■上昇トレンドと下降トレンドで決済値幅を変えた場合のシミュレーション
 ■FXの公理 

テーマ:FXでシステムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

【2008/03/27 17:58 】 | FXの基礎知識 | コメント(0) | トラックバック(1) | page top↑
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最近の為替王はさえている
最近の為替王はなかなか参考になっている。 が、しかし、 為替王を全面的に信じて売買を行っていないので6月に入ってからというものどうも不調です。 が、しかし、取りあえずは大きなミスはしていないので資金は横ばいです。 ドル円は105円の壁を抜けもうすぐ108円 FX ランド(ZAR/JPY)とリラ(TRY/JPY)で借金まみれ!【2008/06/12 21:32】
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