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キザミが大きいほうが効率が良い?
 豪ドル/円ペア、さわさわ戦略リピートイフダントラップトレード)シミュレーション。

 5月からの激しい値動きは、決済幅が大きい方が有利という結果がでてます。

 具体的には、5月初頭から、87円00銭から、1円幅でナンピン仕掛け。
 前回同様、値洗いの評価損を算定するため、現値を76円と仮定します。(5月3日~6月10日)

 イフダン指値の決済は、利益幅1円、利益幅2円、利益幅3円の三通りをシミュレーションしました。
【条件1:ナンピン1円・決済収益幅1円】
   収益      19円
   保有ポジション 12本
   値洗い損    72円

【条件1:ナンピン1円・決済収益幅2円】
   収益      24円
   保有ポジション 13本
   値洗い損    71円50銭

【条件1:ナンピン1円・決済収益幅3円】
   収益      27円
   保有ポジション 14本
   値洗い損    70円


 三種類の仕掛けは、全て1円ナンピンですから、急落時のリスクはほとんど差がありません。
 リスクが同じとして、決済幅が大きいほど収益が良いのは、たまたま5月からのうねりが激しいからでしょう。

 毎日相場をみていますと、ついつい短い時間足に目が行きがちです。
 しかし、大きなグラフで長期の日足を眺めますと、意外に変動が大きいのに驚かされます。

 3円幅は、日常茶飯事、10円幅さえ珍しくない感じです。
 試しに、決済を2円幅に変えています。
 2ポジションもまとまれば、なかなか有り難い金額になります。

 ただし、さわさわ戦略の必然として、急落時の値洗い損の拡大は、避けようがありません。
 売りポジションを併用する、両建て戦略も研究しなくちゃ(*^_^*)
 
 

テーマ:FX1年生 - ジャンル:株式・投資・マネー

【2010/06/11 13:10 】 | FXの基礎知識 | トラックバック(0) | page top↑
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